Fix del robot R00 de la estrategia Zeus
Aunque hace unas pocas horas hemos publicado nuestros grandes resultados de Junio, y eso incluye a la estrategia Zeus (que ha cerrado el mes con un 83% de acierto y un ratio de 5,58), hemos encontrado un problema que nos hace reconsiderar la estrategia.
Mientras estábamos preparando la nueva evolución de la estrategia Zeus, entre las operaciones a pasado que mostraba el backtest, vimos que en determinadas circunstancias no funcionaba correctamente la estrategia de reversal, pudiendo salir de posiciones ganadoras.
La estrategia de reversal es cuando tenemos por ejemplo una posición larga de compra y en mitad de la posición tenemos una señal contraria, en éste caso de venta. En ese caso, cerraríamos el largo y lanzaríamos un corto (y aquí es donde entran ya las condiciones más complejas, dado que haremos ese «switch«, ese «reversal«, sólo en terminadas circunstancias adicionales)
Lo más curioso (aunque los que tengáis experiencia en trading algorítmico sabréis que a veces pasa) es que ese bug mejoraba la estadística. Sí, aplicando el fix, la estadística empeora ligeramente. Ésto se puede dar una combinación de que los puntos de entrada de las operaciones se ven desplazados, o por una sobreoptimización de las operaciones que se lanzaban antes de los cambios.
En conjunto y como resumen, el problema detectado es un riesgo, por lo que de momento descontinuamos la version R00 de la estrategia (la R01 se vería también afectada). Muy probablemente la versión R00 siga siendo altamente rentable a futuro, pero no queremos perder ninguna posición ganadora por error, evidentemente.
Mantendremos en laboratorio la nueva R02 que además del necesario fix, incluye otras mejoras que lo hacen más robusto y veremos a continuación.
Nueva versión R02 del robot Zeus NASDAQ
En el artículo referente a la versión R01, indicábamos que había una serie de mejoras en la gestión del Take Profit dinámico y en la ‘salida exprés’ por cambio de tendencia (puedes ver todos los detalles en Actualización estrategia Zeus (R01).
Hemos mantenido la configuración anterior, hemos corregido el problema con los reversal de las versiones R00 y R01; y como novedad le hemos aplicado un mejor filtro de entrada a las operaciones que repercute en una mejora del porcentaje de acierto.
Por último, hemos ampliado los márgenes de algunos parámetros que pensamos que podrían estar demasiado ajustados. De éste modo, esperamos que la nueva versión siga dando buenas entradas a lo largo del tiempo
La nueva versión R02, que pondremos hoy en laboratorio, tiene en conjunto mayor robustez y unas ganancias más constantes, mejorando en la mayoría de parámetros. Por lo tanto, la pasamos a la página de Robots en estudio y propuestas
Realizando la comparación con la R00, la R02 mejora en muchos aspectos como podéis ver a continuación (baja el DD, suben el porcentaje de acierto y el ratio, suben el numero de operaciones ganadoras consecutivas…) aunque sobretodo como decíamos nos gusta la constancia en los beneficios mensuales.
Si comparamos la nueva versión R02 con la R01, las mejoras son prácticamente las mismas que respecto a la R00. En el caso de la R01, tenía unos parámetros muy similares a su anterior versión, pero veíamos que realmente lo que tenía era un mayor beneficio a base de más operaciones (por haber cerrado antes posiciones anteriores. Con la actualización a R02, el beneficio final es muy similar, pero sin duda esa constancia y robustez de la R02 darán mejores resultados a futuo.
ATENCIÓN
Hemos cambiado la cartera inicial (o mejor dicho equity) de los robots. No se ha de hacer una comparación directa de la rentabilidad con los resultados mostrados en artículos anteriores. (antes le dábamos a Zeus un equity de 1.000€ para 1 contrato, pero recomendamos 1.500€).
La comparativa es válida solo con las imágenes que se han mostrado arriba
