Nueva versión Zeus R05, misma estrategia
No contentos con la alta rentabilidad que está ofreciendo ya éste robot (casi duplica cartera en los últimos 3 meses, puedes ver los datos en la hoja CFD AutoTrading – Resultados y estadísticas) hemos optimizado un poco más la estrategia, mediante el control modificado de la posición, el trailing stop y la salida. De éste modo, igual que hicimos en su momento con la R02, buscamos que los resultados en adelante sean más estables y similares entre los diferentes meses (lo cual igualmente no significa que los resultados vayan a ser lineales, evidentemente no sabemos qué hará el mercado, pero hemos mirado de fortalecer un poco las posibles casuísticas).
Teniendo ya clientes con la estrategia R04 tanto en DEMO como en REAL, sobretodo hemos de decir que no hay ningún problema con la R04 y se puede seguir ejecutando.
De hecho, una de las dudas principales para los que tengan experiencia, es el riesgo que plantea pasar a usar una estrategia «nueva» u «optimizada» sin pasar un periodo de validación. Aquí hemos de insistir en que el tipo de cambio y la optimización realizada es mínima, y que la nueva versión es fruto de seguir ofreciendo la mejor estrategia posible.
Pero no hay mejor demostración que realizar la comparativa con versiones anteriores, para lo cual mostramos una comparación detallada con la versión R04 y la gráfica de beneficio y las posiciones lanzadas para las versiones R02, R03, R04 y R05.
Como pueden ver, las diferencias son mínimas. Sólo en algún caso cambia alguna operación aislada, pero lo que podemos ver en las gráficas de beneficio cambia ligeramente, mejorando en las ultimas versiones.
Otra de las dudas que nos habéis plantado, es cuales son los resultados con 200.000 velas en vez de 100.000. Aquí los tenéis, aprovechando para comparar también las versiones R04 y R05. De nuevo las diferencias son mínimas entre ellas.
En cuanto a los resultados con 200.000 velas en sí, es cierto que rebaja el porcentaje de acierto y sobretodo el ratio de ganancias/perdidas; habiendo incluso un periodo con 3 meses en pérdidas. Éste es un tema habitual de discusión entre los que programamos estrategias, porque siempre podemos decir «bueno, vemos 2018, 2019 y lo que llevamos de 2020, pero ¿y 2017? ¿y 2016?» o la visión contraria de «sí, sí, pero yo lo quiero es que funcione ahora, aprovechar que está funcionando bien los últimos meses».
Lo cierto es que nunca se tendrá la certeza de si es mejor un periodo mayor o menor de muestra (dentro de unos mínimos, evidentemente). Nuestra interpretación (y la de más de un cliente experimentado que precisamente pasó a REAL tras ver los resultados en 200k), es la siguiente, sin intención de extendernos:
- Que el comportamiento en 200k es bueno también, dado que no se llega al Drawdown previsto para la estrategia ni tras 3 meses de pérdidas
- Que en nuestra experiencia, hemos visto muchas estrategias sobreoptimizadas en 100k que en 200k se hunden irremediablemente. Éste no es el caso.
- Que debe tener mayor peso y consideración el último periodo, entendiendo los 14-15 meses que son las 100.000 velas de la muestra estándar para un TimeFrame de 5 minutos cómo válido.
Publicación y distribución
Recuerda que ofrecemos todas nuestras estrategias con 3 meses gratis en DEMO y 3 meses gratis en REAL con la configuración mínima de contratos (en éste caso, 0.5 contratos del NASDAQ; desde 750€ de inversión inicial). Contáctanos y te enviamos la versión por correo.
Extra!
Próximamente publicaremos la versión R04 del Ares Low Risk, que aun siendo también una optimización llevamos unos días validando en real. De hecho hemos liberado alguna copia a modo de demo también de la versión R04 de la Ares «normal» o «full» (además de la Low Risk). Sin embargo, pensamos que la Ares R04 podemos mejorarla mucho y ahora mismo es nuestro siguiente objetivo de cara a generar una R05.
Adicionalmente, seguimos con el periodo de prueba de nuestra estrategia Talos (no hemos publicado su artículo por falta de tiempo! Los que nos seguís por Telegram la conocéis). Opera en NASDAQ también con TF de 5 minutos, pero la entrada es totalmente diferente a la estrategia Zeus. Está ofreciendo buenos resultados, aunque también es cierto que ayer saltó un SL.
Por ultimo seguimos en pruebas de laboratorio con estrategias diferentes para el IBEX, el NIFTY indio y el ASX australiano. Algunas están teniendo resultados positivos, pero de momento no lo suficientemente estables ni verificados en el tiempo como para liberar ninguna versión.
Os seguiremos informando. 🙂
