Estrategia Talos revisada (V2.1 en validación)

Y aquí tenemos la version V2.1 de Talos! De momento, en modo PRE-RELEASE. Mejoramos nuestra «bestia» especialista en posiciones cortas.

Primero de todo comentar que como podéis ver en éste artículo las versiones V2 de nuestros robots son 100% las versiones vigentes anteriores, pero ahora demás completamente configurables en número de contratos y en el nivel de reinversión)

Prácticamente desde que preparamos la versión R02 de Talos, ya los primeros clientes nos comentaron que aunque les parecía una estrategia sólida y con futuro, el comportamiento en el tratamiento de las posiciones largas y las posiciones cortas era muy diferente. Y efectivamente hemos de tratar diferente ambos tipos de posiciones porque funcionan diferente en el mercado. Sin embargo sí que hemos estado de acuerdo en que Talos R02 / V2 tarda mucho en proteger las operaciones largas, dando cierta sensación de nerviosismo, o incluso viendo (o pareciendo que) se pierdan bastantes pips al no cerrar la operación antes.

Si bien es cierto que hay que contemplar las estrategias en su conjunto y a lo largo del tiempo; y que cualquier modificación por menor que parezca puede afectar a la estrategia global…parece que podremos atender a las peticiones de nuestros clientes ya que en laboratorio hemos encontrado el modo de tener una estrategia muy similar en comportamiento y resultados, pero con posiciones de menos duración. Además, parece que podremos mantener el comportamiento en posiciones cortas de éste especialista del mercado bajista y de las caídas repentinas.

A continuación podéis ver una comparativa de ésta nueva versión V2.1 con la anterior V2. De momento hemos de considerar la V2.1 como PRE-RELEASE, aunque nosotros la hemos puesto también en REAL ya.

Y cual ha sido el trabajo de mejora y las modificaciones? Mediante diferentes técnicas, «estresamos» las estrategias de diferentes modos para intentar verificar su validez, no únicamente a través de la optimización simple de variables o de los muestreos IS / OOS. Evidentemente es necesario el paso por DEMO y REAL previo a la liberación a clientes, y en esa fase estamos ahora.

En cuanto a la lista de modificaciones concreta, es la siguiente:

• Adaptaciones de horario y uso de horario inverno / verano (el resto de robots ya usaban horario inverno / verano, hemos aprovechado para aplicar aquí un necesario fix)
• Filtro adicional de entrada en posición
• Capacidad de reversal
• Trailing stop adicional al ATR anterior

Con el conjunto de modificaciones anterior, y su correspondiente optimización de variables, tenemos como resultado un menor tiempo en mercado y una mayor protección de las operaciones largas. Reducimos tanto el tiempo medio de operación como el tiempo total en mercado, aunque haya aumentado el numero de operaciones total.

Ha sido importante en éste proceso, la adición de un filtro adicional en las señales de entrada, que esperamos que funcione para evitar abrir operaciones de más.

Añadiendo capacidad de reversal, podremos salir de posiciones largas en las que ya tengamos asegurado cierto beneficio, para entrar automáticamente en una posición corta si el robot recibe señal de cortos (y al revés también en el caso de operaciones cortas que se cierren con beneficios para abrir operaciones largas).

Iremos actualizando en redes sociales el funcionamiento de ésta estrategia, y publicaremos también en éste blog cuando verifiquemos la estrategia en REAL y empecemos a distribuirla.

Suerte.