Nuestra estrategia SETH CRUDE fue lanzada el 22 de Junio y desde entonces no estamos teniendo beneficios.
Desde su lanzamiento, y para el tamaño de referencia anterior de 1,2 contratos, hay un total acumulado de -130 € aprox. No es una historia de éxito, pero sin duda no está tan mal (los sistemas de baja calidad, sobreoptizados o no bien analizados simplemente comienzan a tener grandes pérdidas después de su publicación)
Los últimos meses de Diciembre 2022 y Enero 2023, por ejemplo, no fueron buenos, y la cuestión aquí es que tener una curva plana de beneficios no es nuestro objetivo (una curva plana de beneficios no es lo mismo que un periodo de estancamiento, pero en este caso, los últimos meses no están sugiriendo un futuro prometedor)
Casualmente, hemos comprobado que SETH CRUDE está funcionando bien con TF 10 min, y nuestras comprobaciones parecen indicar que podría seguir yendo bien. Los suscriptores actuales sólo tienen que cambiar el backtest de lanzamiento de TF para comprobarlo.
Y aún mejor: mientras estábamos adaptando SETH CRUDE a IBKR (es decir, al adaptar la estrategia de usar los CFD de IG Markets, a usar los futuros estándar de Interactive Brokers), encontramos mejoras para la estrategia que se aplican de la misma manera cuando usamos TF 10 min.
Estábamos esperando un periodo Out Of Sample, pero en realidad, eran unas cuantas opciones y variaciones, y no lanzamos una versión específica en demo o real para mostraros.
Queremos decir que dada la versión adaptada a IBKR (y no liberada) y utilizando TF 10 min, los resultados son tan buenos, pero no nos dimos cuenta hasta ahora, mientras revisábamos las versiones de desarrollo.
Sentimos que tenemos que lanzar esta nueva versión, en TF10 min, simplemente porque el actual SETH CRUDE no va a ninguna parte y nuestro análisis nos hace pensar que la nueva versión V1.6 usando TF 10 min mejorará significativamente (sólo tienes que ver las siguientes comparaciones entre la versión anterior y la nueva)
Entonces, ¿cuáles son finalmente los cambios de la nueva versión V1.6 en comparación con la anterior V1.4.2?
- Cambio a TF 10min y una variación y optimización de algunos parámetros
- Ahora las posiciones largas sólo se lanzarán con media posición (gran parte de los beneficios provienen de posiciones cortas, incluso en tendencias alcistas)
- Añade nuevos controles para evitar que el sistema se detenga cuando el flujo de datos del mercado llega vacío en ocasiones (que provocan un error de división por cero en el sistema que lo hacían pararse)
Este es el resultado final (1,75 contratos, altura similar a 1 contrato NASDAQ, con un spread 3. BT para 200k velas)
Aquí está la misma configuración, pero lanzando el máximo histórico disponible (1M velas) — Observe que añadiendo más de dos años de tiempo y alrededor de un 50% más de operaciones (de +500 a +750), los ratios y medias son similares. Eso también es una buena señal.
El punto bueno y clave en nuestra decisión de publicar esta nueva versión ahora, es que las adaptaciones de esta V1.6 son de hecho pocas. Si conseguimos la versión anterior V1.4.2 en los últimos 200k en 1min (cerca del período OutOfSample de la V1.4.2), y lanzamos la misma versión en TF 10min…. la mejora es considerable y el período de muestra es cerca de 7 meses.
A continuación puedes ver el periodo OutOfSample de la versión V1.5, que hemos utilizado ahora para crear la V1.6. Usando el TF10, los resultados son impresionantes. Y para adaptar la V1.5 a la V1.6 simplemente adaptamos las posiciones largas, dado que hemos podido comprobar que las posiciones largas funcionan mejor sólo con la primera entrada.
Entonces, ¿qué cambios tiene esta nueva V1.6 frente a la V1.5 no liberada?
La versión V1.5 vs V1.4.2 tiene una simple variación y optimización de algunos parámetros, pero que podrían afectar significativamente al rendimiento y a la ‘consistencia de la versión’. Pero la V1.5 fue desarrollada el 7 Nov y es al mirar los resultados con TF 10min, cuando vemos un gran comportamiento en TF 10min en el periodo OOS.
Ahora, al lanzar la V1.6, cambiamos el comportamiento de los largos (lanzando sólo media posición) porque a largo plazo tenemos mejores resultados y considerando que no afecta a la estrategia (es en realidad un filtro de resultados OOS ya validados) y aplicamos un nuevo fix para evitar posibles problemas de datos de mercado
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