Evolución estrategia TALOS NASDAQ

En ésta página haremos seguimiento de la evolución de la estrategia Talos y de la validación de sus versiones en DEMO, hasta su paso a versión RELEASE (la versión ya distribuida a clientes). Si bien las estrategias pasan antes por lo que podemos llamar «laboratorio», aquí publicamos las estrategias «beta» o previas a su validación. También se podrán mostrar las versiones que el equipo interno haya podido tener en REAL, de versiones no publicadas aún a clientes.

Estrategia baseVersión estable en REALFecha ultima optimización
CFDAT Talos NASR00 (no publicada a clientes)Julio 2020
CFDAT Talos NASR02 (primera version liberada a clientes)08/09/2020
CFDAT Talos NASV2 (adaptación para configuración libre. Ver artículo relacionado)Septiembre 2020
CFDAT Talos NASV2.1 (variación de la estrategia, mejora de las entradas y mayor protección de la posición. Ver artículo relacionado)01/10/2020
CFDAT Talos NASV2.0.1 (adaptación de la V2, NO es modificación de la V2.1. Adicion de salida de emergencia)04/10/2020
En estudio
CFDAT Talos NASV2.0.2 BETA
V2.1.2 BETA
Adaptaciones en los filtros de entrada
04/11/2020
En estudio
CFDAT Talos NAS V2.0BE
V2.1BE
Adición de protección adicional en breakeven (BE) – Finalmente sólo activado en V2.1BE, desactivado por defecto en V2.0
10/01/2021 Publicada
CFDAT Talos NAS V2.2 Entradas, trailing stop y take profit dinámicos. Optimización para un mercado más volátil.19/03/2022
Publicada

19/03/2022 – TALOS NAS V2.2

Tras un comportamiento en 2021 con más de 4.000€ de ganancia por contrato (y hasta 5.000€ con la configuración de sólo posiciones largas), el comportamiento a la baja del mercado durante 2022 estaba afectando sensiblemente al rendimiento de éste sistema.

Si bien a día de escribir ésta actualización, el sistema está volviendo a sus máximos (ATH) de nuevo, parece buena idea optimizar su comportamiento a los rangos y volatilidad que podríamos tener a lo largo de los próximos meses. Y eso es precisamente lo que hemos aplicado: manteniendo los mismos indicadores de entrada, hemos hecho las entradas dinámicas (filtrando las más arriesgadas), y hemos hecho el trailing stop y el take profit dinámicos (variables según las circunstancias, recogiendo antes beneficios o bien alargando más las posiciones cuando sea posible.

El resultado en posiciones cortas mejora especialmente, preparándonos para escenarios más complejos, mientras las posiciones largas se mantienen similares (pero algo menos arriesgadas)

Adicionalmente, para poder combinar versiones si el mercado volviese a tener una clara tendencia alcista de corto-medio plazo, habilitamos que se pueda seguir lanzando la anterior configuración (un poco más arriesgada, pero esperando mayor beneficio en tendencias fuertes al alza)

25/05/2021 – Añadimos algunas evidencias de resultados en real de la estrategia Talos NAS V2.1

10/01/2021 – CFDAT Talos V2.0BE y V2.1BE – Publicados

Tras la volatilidad y bajada de rendimiento de Diciembre, y en perspectivas de que el mercado continuase teniendo cambios bruscos de tendencia, se añadió a todos los robots una protección adicional de beneficios en breakeven, asegurando que una vez ganados N pips, se proteja la posición sin incurrir en pérdidas. En el caso de V2.0 viene desactivado por defecto.

Puedes ver el artículo completo aquí.

**Actualizamos en Mayo para mostrar los increíbles resultados desde la publicación:

04/11/2020 – CFDAT Talos V2.0.2 y Talos V2.1.2 – En estudio

El periodo previo a las elecciones de EEUU ha sido muy muy negativo para los resultados de Talos V2 y Talos V2.1. Por suerte, como conocedores del funcionamiento de las estrategias y teniendo en cuenta la ampliación de rangos diarios que previsiblemente tendríamos, recomendamos parar ambas estrategias más de una semana antes a las elecciones. De hecho nosotros mismos paramos los dos Talos (además de Zeus), y por el momento nos hemos ahorrado más de 2 y de 3 SL. No recomendamos activarlos hasta la semana que viene (09/11)

Mientras tanto, hemos estado analizando si podíamos mejorar la estrategia Talos en escenarios similares al que seguimos teniendo hoy mismo (día de recuento de votación de las elecciones de EEUU). Hemos encontrado el modo de mejorar la estrategia de forma significativa, pero también hemos visto que no parece que se pueda mejorar mucho el mes de Octubre. Hemos conseguido mejorar el mes de Octubre y el principio de Noviembre, pero a través de mejorar el resto de meses. Queremos decir que hemos intentado no caer en overfitting.

Dejamos aquí las comparativas de las versiones estables con las nuevas versiones en estudio, e iremos monitorizando su evolución mientras las sometemos a más pruebas.

Talos V2.0 vs V2.0.2 BETA

Talos V2.1 vs V2.1.2 BETA

04/10/2020 – CFDAT Talos V2.0.1 – En estudio

Hemos aplicado la misma técnica de salida de posición a tres estrategias: Ares, AresLR y Talos (en su versión 2.0). Se trata de un nuevo sistema de salida ‘de emergencia’

En el caso de la estrategia Talos, puede resultar un poco confuso porque lo aplicamos sólo a la versión V2, generando una v2.0.1….pero sin modificar la versión V2.1 (porque el cambio no le supone mejora a ésta última versión). Quizá próximamente renombremos las versiones de Talos.

Bien, en los 200k hay ligeras diferencias algunos meses, pero donde se aprecia el mayor cambio en los resultados de las ganancias del mes, es en el ultimo mes de Septiembre 2020. Hemos aplicado parámetros que nos deberían servir para otros casos y meses, intentando no hacer overfitting del mes de Septiembre. Pero sin duda lo que más cambia es ese mes y precisamente porque varias operaciones «se escaparon de entre los dedos» antes de cubrirse, y en éste caso ésta salida de emergencia mejora los resultados, sin necesidad de aplicar cambios en el trailing (cosa que implicaría cambiar más a fondo la estrategia y estudiar bien su impacto).

Mantendremos en real la nueva versión para ver su evolución.

01/10/2020 – CFDAT Talos V2.1 – PUBLICADA!!

Damos por validada y pasamos a estrategia vigente la versión V2.1 de Talos. Pero nos sigue gustando la versión V2. No hay problema con la versión V2, simplemente hemos adaptado la V2.1 a la peticiones de algunos clientes (dado que parece que hemos encontrado el modo de llevarlas a cabo). Por lo tanto, recomendamos usar ambas versiones a la vez, si la cartera lo permite, repartiendo el equity necesario para cada una de ellas.

20/09/2020 – CFDAT Talos V2.1 – Optimización y mejoras

El paso de R02 a V2 sólo implica que las versiones V2 son completamente configurables por el cliente, puedes ver el artículo relacionado. Así que a nivel de estrategia R02 es igual que la V2.

Pero el paso a V2.1 implica las siguientes mejoras:

  • Adaptaciones de horario y uso de horario inverno / verano (el resto de robots ya usaban horario inverno / verano)
  • Filtro adicional de entrada en posición
  • Capacidad de reversal
  • Menor tiempo en mercado y mayor protección de las operaciones, con un trailing stop adicional al ATR anterior

Podéis ver los comentarios completos en su entrada en el blog.


08/09/2020 – CFDAT Talos R02 – Versión final

Tras una semana de mayores pruebas de estrés a nuestra estrategia, decidimos que la versión R01 es la más estable. Le añadimos control de reinversión de ganancias y la ponemos en cuenta propia como R02. La publicamos una semana más tarde tras validar que la propia versión no tiene problemas (la estrategia base seguro que no, porque es la misma que en Julio!!)


19/08/2020 – CFDAT Talos R01 (y R01B) – Añadimos una variante menos agresiva

Añadimos una variante tras nuevos análisis, para crear una versión menos agresiva, que tenga posiciones algo más cortas. El reparto de ganancias en los últimos meses queda más equitativo.

En cualquier caso iremos analizando las tres versiones resultantes: R00, R01 y R01B


18/08/2020 – CFDAT Talos R01 – Puesta en DEMO y última optimización

Se aplican nuevos filtros para mejorar el acierto y la entrada de las operaciones. Se modifica el mantenimiento de la posición por tal de alargar las operaciones (una vez filtradas las tendencias correctas, las operaciones pueden ser más largas).

La comparativa de BT de 100k con su predecesora es la siguiente.


18/08/2020 – CFDAT Talos R00 – Vista de la instancia en REAL

Captura de los resultados en cuenta REAL de la version Talos R00.

Se acompaña del BT en el mismo periodo, comparando con la version R01