Evolución estrategia TALOS NASDAQ

En ésta página haremos seguimiento de la evolución de la estrategia Talos y de la validación de sus versiones en DEMO, hasta su paso a versión RELEASE (la versión ya distribuida a clientes). Si bien las estrategias pasan antes por lo que podemos llamar «laboratorio», aquí publicamos las estrategias «beta» o previas a su validación. También se podrán mostrar las versiones que el equipo interno haya podido tener en REAL, de versiones no publicadas aún a clientes.

Estrategia baseVersión estable en REALFecha ultima optimización
CFDAT Talos NASR00 (no publicada a clientes)Julio 2020
CFDAT Talos NASR02 (primera version liberada a clientes)08/09/2020
CFDAT Talos NASV2 (adaptación para configuración libre. Ver artículo relacionado)Septiembre 2020
CFDAT Talos NASV2.1 (variación de la estrategia, mejora de las entradas y mayor protección de la posición. Ver artículo relacionado)01/10/2020
CFDAT Talos NASV2.0.1 (adaptación de la V2, NO es modificación de la V2.1. Adicion de salida de emergencia)04/10/2020
En estudio
CFDAT Talos NASV2.0.2 BETA
V2.1.2 BETA
Adaptaciones en los filtros de entrada
04/11/2020
En estudio
CFDAT Talos NAS V2.0BE
V2.1BE
Adición de protección adicional en breakeven (BE) – Finalmente sólo activado en V2.1BE, desactivado por defecto en V2.0
10/01/2021 Publicada
CFDAT Talos NAS V2.2 Entradas, trailing stop y take profit dinámicos. Optimización para un mercado más volátil.19/03/2022 Publicada
CFDAT Talos NAS V2.5 Stop Loss dinámico. Adición de estacionalidad y optimización horaria. Adición de cierres parciales.
— Las versiones intermedias V2.3 y V2.4 no fueron publicadas a clientes
13/11/2022 Publicada

13/11/2022 – TALOS NAS V2.5

La versión V2.2 fue un rotundo éxito en sus 3 primeros meses (acumulando más de 2.700€ por contrato en muy poco tiempo, con una curva de beneficios extraordinaria (ver publicación relacionada), pero a partir de mediados de Junio aprox, los beneficios fueron oscilando y de hecho no se volvió al mismo pico aún. Si bien los últimos meses están siendo considerados como «los más difíciles de la historia» por muchos analistas, no podemos escudarnos en eso y debemos tomar medidas en la estrategia.

Veamos primero los resultados de la version anterior V2.2 tanto en real como en demo.

Para los menos experimentados puede ser difícil entender que a veces hay sistemas que no se pueden mejorar mucho más, o que las mejoras han de ser muy selectivas y con cuidado de no sobreoptimizar. Y, según nuestro criterio eso es lo que nos encontramos aquí. TALOS NAS V2.2 está pasando por un periodo de estancamiento (stagnation en inglés), y esos periodos son inevitables. Como hemos comprobado que muchas veces nos pasa con versiones anteriores, la versión V2.2 volverá a máximos por sí sola, pero siempre hay margen de mejora y teníamos pendientes algunas ideas para ésta V2.5.

Qué cambios introduce entonces TALOS NAS V2.5?

  • La anterior actualización hizo dinámicas las entradas, el trailing stop y el take profit. En ésta ocasión le toca al SL una vez que nos sentimos confortables con el modo en el que lo hemos hecho.
  • Se introducen optimizaciones y cambios en los horarios (se amplía horario), en base a nuestro análisis de estacionalidad diaria / horaria. De hecho, se incluyen 3 modos diferentes de tratamiento de la estacionalidad.
  • Se incluyen cierres parciales, cerrando la mitad de la operación en beneficios, bajo ciertas circunstancias (no sólo al llegar a un porcentaje fijo de beneficio)
  • Se ha aprovechado para incluir el calendario de festivos hasta 2025 (dado que se puede desactivar que el robot opere en festivos)

Según nuestras pruebas y el mes que hemos tenido la estrategia en validación, la nueva V2.5 debe ser aún más sólida y consistente tanto en largos como en cortos, con una protección de capital adecuada y mucho potencial de rentabilidad. De hecho, en los dos años de histórico de TALOS NAS en sus diferentes versiones la estrategia ha ganado cerca de 7.000€ por contrato, o 291€ / mes. Teniendo en cuenta que nuestros clientes suelen reservar 2.500€ para ésta estrategia, hablamos de un 11,66% de rentabilidad mensual (qué productos o qué robots de dan eso??)

Veamos a continuación la nueva V2.5, así como su comparativa con la anterior V2.2.

TALOS NAS V2.5. Estándar, 1 contrato fijo. 200k BT.
TALOS NAS V2.5. Estándar, 1 contrato fijo. Máximo histórico disponible (1M velas)
Comparativa de V2.2 vs V2.5. El incremento de operaciones se debe a los cierres parciales, dado que el numero de entradas es muy similar.

Como se puede apreciar se mantiene un DD similar, mejorando los ratios y alargando los beneficios de las operaciones ganadoras.

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19/03/2022 – TALOS NAS V2.2

Tras un comportamiento en 2021 con más de 4.000€ de ganancia por contrato (y hasta 5.000€ con la configuración de sólo posiciones largas), el comportamiento a la baja del mercado durante 2022 estaba afectando sensiblemente al rendimiento de éste sistema.

Si bien a día de escribir ésta actualización, el sistema está volviendo a sus máximos (ATH) de nuevo, parece buena idea optimizar su comportamiento a los rangos y volatilidad que podríamos tener a lo largo de los próximos meses. Y eso es precisamente lo que hemos aplicado: manteniendo los mismos indicadores de entrada, hemos hecho las entradas dinámicas (filtrando las más arriesgadas), y hemos hecho el trailing stop y el take profit dinámicos (variables según las circunstancias, recogiendo antes beneficios o bien alargando más las posiciones cuando sea posible.

El resultado en posiciones cortas mejora especialmente, preparándonos para escenarios más complejos, mientras las posiciones largas se mantienen similares (pero algo menos arriesgadas)

Adicionalmente, para poder combinar versiones si el mercado volviese a tener una clara tendencia alcista de corto-medio plazo, habilitamos que se pueda seguir lanzando la anterior configuración (un poco más arriesgada, pero esperando mayor beneficio en tendencias fuertes al alza)

25/05/2021 – Añadimos algunas evidencias de resultados en real de la estrategia Talos NAS V2.1

Continúa en la segunda página –> Evolución estrategia TALOS NASDAQ (continuación)