En ésta página haremos seguimiento de la evolución de la estrategia Talos y de la validación de sus versiones en DEMO, hasta su paso a versión RELEASE (la versión ya distribuida a clientes). Si bien las estrategias pasan antes por lo que podemos llamar “laboratorio”, aquí publicamos las estrategias “beta” o previas a su validación. También se podrán mostrar las versiones que el equipo interno haya podido tener en REAL, de versiones no publicadas aún a clientes.
| Estrategia base | Versión estable en REAL | Fecha ultima optimización |
| CFDAT Talos NAS | R00 (no publicada a clientes) | Julio 2020 |
| CFDAT Talos NAS | R02 (primera version liberada a clientes) | 08/09/2020 |
| CFDAT Talos NAS | V2 (adaptación para configuración libre. Ver artículo relacionado) | Septiembre 2020 |
| CFDAT Talos NAS | V2.1 (variación de la estrategia, mejora de las entradas y mayor protección de la posición. Ver artículo relacionado) | 01/10/2020 |
| CFDAT Talos NAS | V2.0.1 (adaptación de la V2, NO es modificación de la V2.1. Adicion de salida de emergencia) | 04/10/2020 En estudio |
| CFDAT Talos NAS | V2.0.2 BETA V2.1.2 BETA Adaptaciones en los filtros de entrada |
04/11/2020 En estudio |
| CFDAT Talos NAS | V2.0BE V2.1BE Adición de protección adicional en breakeven (BE) – Finalmente sólo activado en V2.1BE, desactivado por defecto en V2.0 |
10/01/2021 Publicada |
| CFDAT Talos NAS | V2.2 Entradas, trailing stop y take profit dinámicos. Optimización para un mercado más volátil. | 19/03/2022 Publicada |
| CFDAT Talos NAS | V2.5 Stop Loss dinámico. Adición de estacionalidad y optimización horaria. Adición de cierres parciales. — Las versiones intermedias V2.3 y V2.4 no fueron publicadas a clientes |
13/11/2022 Publicada |
| CFDAT Talos NAS | V2.5.1 prioriza las posiciones largas, reduciendo el tamaño de las posiciones cortas a la mitad y priorizando el reversal a largos |
15/04/2023 |
| CFDAT Talos NAS | V2.5.2 Sin cambios en la estrategia. Es un cambio en la configuracion para facilitar el uso para usuarios de Interactive Brokers |
17/07/2023 |
| CFDAT Talos NAS | V2.6 Paso a TF10m, nuevo tipo de entrada en cortos y optimizacion ligera en varios aspectos |
16/09/2023 |
16/09/2026 – TALOS NAS V2.6
Actualización y mejoras de la version V2.5, tras descubrir a partir de los comentarios de un cliente, que el sistema estaba funcionando de forma más estable y rentable usando un timeframe de 10 minutos (TF10m) en vez de el tradicional timeframe de 5 minutos.
Tras verificar que el mejor comportamiento en TF10 no era fruto sólo de la casualidad, estudiarlo bien y revisar entradas y salidas, decidimos publicar ésta version 2.6 que básicamente es el paso a TF10m, junto con leves mejoras adicionales que teníamos previamente en estudio.
Nótese que con ZEUS NAS, aunque es una estrategia diferente y por lo tanto sus señales son diferentes, también se hizo un cambio a TF10m desde TF5m con resultados muy acertados, estabilizando también el comportamiento, con operaciones más acertadas y mejorando por lo tanto el beneficio.
Aquí la lista completa de cambios de ésta V2.6 de TALOS NAS:
- Se pasa a usar TF10m (anteriormente TF10m)
- Se reoptimiza el trailing, especialmente en las posiciones cortas, donde se añade un nuevo tipo de entrada en cortos, a través de una nueva señal para buscar cortos de forma más efectiva en retrocesos de tendencia alcista (implica sólo unas pocas operaciones adicionales).
- Se reoptimiza la estacionalidad y los filtros horarios
- Se aumenta de 0.5 a 0.6 la propiedad “LongShortMaxFactor” para darle un poquito más de peso a los cortos (aunque por lo tanto siguen teniendo más peso por defecto las operaciones largas).
Veamos primero el porqué del cambio a TF10. Veamos como se comporta la version vigente V2.5 en TF5 y en TF10 en los últimos dos años (ver siguiente imagen). Aunque pueda parecer similar dado el beneficio final, la mejora está precisamente en que obtenemos el mismo beneficio con menos DrawDown, menos operaciones y menos tiempo en mercado. Y además el ultimo año 2023 es especialmente más beneficioso.
Veamos ahora como queda la comparación de la version anterior con la nueva, para 200k velas, que son 100k en el caso de TF10m, para que el periodo de comparacion sea el mismo Cabe destacar que los meses que aparecen negativos en el BT de la V2.5, tuvieron un mejor comportamiento en cuenta real, quedando con un beneficio plano. Hay que tener en cuenta también que el OutOfSample de la V2.5 es desde su lanzamiento en Noviembre de 2022 (su beneficio real superó los 1.000€ por contrato en el momento de lanzar la nueva V2.6)
A destacar en la comparacion V2.5 con V2.6 de la anterior imagen, que no además de las mejoras introducidas con el paso a TF10, se mejora aún mas el DrawDown y especialmente se mejora el ratio ganancia/perdida.
Y así queda el BT final de 200k velas (lo habitual en cuentas particulares) y en el modo 1M de ProRealTime Premium (ver siguiente imagen). Como podemos ver, aunque vayamos 4 años atrás, se mantiene intacto el comportamiento y el DD reducido.
No hay que olvidar que, tal y como hemos ido comunicando en artículos y comunicaciones por email, TALOS NAS sigue siendo aún más fiable en su configuración de LONG-ONLY, lanzando solo operaciones largas. Aunque las estadísticas del siguiente BT de la version LONG sean similares, el lado largo ha ido funcionando en real SIEMPRE mejor y más estable. Desde la anterior version V2.5 se puede configurar lanzar cortos con menos tamaño de contrato, pero sigue siendo una buena opción lanzar una instancia adicional de sólo cortos (en cualquier caso, teniendo siempre en cuenta el tamaño de contrato y riesgo resultante).
Aquí la versión LONG-ONLY (que se configura fácilmente con una única propiedad)
A tener en cuenta que el nuevo tipo de entrada en cortos es desactivable. En la sección específica de configuracion de TALOS NAS, de hecho, podrás encontrar otras configuraciones adicionales, si deseas probar combinaciones diferentes:
Quieres ver a detalle todas las estadísticas? Lanza y analiza tú mismo la estrategia usando nuestra demo: cfdautotrading.com/demo
17/07/2026 – TALOS NAS V2.5.2
Sin cambios en la estrategia. Es un cambio en la configuracion para facilitar el uso para usuarios de Interactive Brokers, introduciendo la propiedad “BROKER” para seleccionar entre “0” para IG y “1” para IB
15/04/2026 – TALOS NAS V2.5.1
TALOS NAS siempre ha sido una estrategia que combina posiciones largas y posiciones cortas. Las posiciones cortas históricamente han funcionado realmente bien en momentos de mercado muy específicos, pero el comportamiento de las posiciones cortas estaba siendo irregular ultimamente.
Dado que las posiciones largas han estado siendo más sólidas en el tiempo, ya desde hace aprox dos años veníamos sugiriendo lanzar una instancia LONG-ONLY extra, o combinar instancias LONG-ONLY y SHORT-ONLY con la configuración estándar mientras cambiamos el tamaño de contrato o lo combinamos todo con un Money Management dinámico.
Pero lo cierto es que luego muchos clientes no se complicaban y lanzaban solo la configuración estándar. Eso hacía que algunos sacasen máximo provecho de la estrategia (utilizando o combinando la version LONG-ONLY) y otros se han encontrado con un periodo relativamente largo (pero normal) de estancamiento en los resultados (quienes usaban la configuración LONG+SHORT)
Así que, mientras trabajamos en otras mejoras en paralelo ya desde hace meses, hemos decidido tomar el camino más sencillo: publicar una actualización de la version V2.5 priorizando las posiciones largas.
Ahora TALOS NAS, por defecto lanza 0.5 contratos en el lado corto por cada 1 contrato en el lado largo. Además, prioriza el reversal a largos si se da el caso de estar en corto y recibir señal de largos (no es común, pero a veces se da).
Por lo tanto, ésta version V2.5.1 tiene las mismas entradas y gestión de la posición que la anterior V2.5 de Noviembre, pero cambia el sizing y el reversal priorizando posiciones largas.
Así quedan los backtest de 200k y 1M velas (el periodo desde Noviembre 2022 se puede considerar OutOfSample)
13/11/2022 – TALOS NAS V2.5
La versión V2.2 fue un rotundo éxito en sus 3 primeros meses (acumulando más de 2.700€ por contrato en muy poco tiempo, con una curva de beneficios extraordinaria (ver publicación relacionada), pero a partir de mediados de Junio aprox, los beneficios fueron oscilando y de hecho no se volvió al mismo pico aún. Si bien los últimos meses están siendo considerados como “los más difíciles de la historia” por muchos analistas, no podemos escudarnos en eso y debemos tomar medidas en la estrategia.
Veamos primero los resultados de la version anterior V2.2 tanto en real como en demo.
Para los menos experimentados puede ser difícil entender que a veces hay sistemas que no se pueden mejorar mucho más, o que las mejoras han de ser muy selectivas y con cuidado de no sobreoptimizar. Y, según nuestro criterio eso es lo que nos encontramos aquí. TALOS NAS V2.2 está pasando por un periodo de estancamiento (stagnation en inglés), y esos periodos son inevitables. Como hemos comprobado que muchas veces nos pasa con versiones anteriores, la versión V2.2 volverá a máximos por sí sola, pero siempre hay margen de mejora y teníamos pendientes algunas ideas para ésta V2.5.
Qué cambios introduce entonces TALOS NAS V2.5?
- La anterior actualización hizo dinámicas las entradas, el trailing stop y el take profit. En ésta ocasión le toca al SL una vez que nos sentimos confortables con el modo en el que lo hemos hecho.
- Se introducen optimizaciones y cambios en los horarios (se amplía horario), en base a nuestro análisis de estacionalidad diaria / horaria. De hecho, se incluyen 3 modos diferentes de tratamiento de la estacionalidad.
- Se incluyen cierres parciales, cerrando la mitad de la operación en beneficios, bajo ciertas circunstancias (no sólo al llegar a un porcentaje fijo de beneficio)
- Se ha aprovechado para incluir el calendario de festivos hasta 2025 (dado que se puede desactivar que el robot opere en festivos)
Según nuestras pruebas y el mes que hemos tenido la estrategia en validación, la nueva V2.5 debe ser aún más sólida y consistente tanto en largos como en cortos, con una protección de capital adecuada y mucho potencial de rentabilidad. De hecho, en los dos años de histórico de TALOS NAS en sus diferentes versiones la estrategia ha ganado cerca de 7.000€ por contrato, o 291€ / mes. Teniendo en cuenta que nuestros clientes suelen reservar 2.500€ para ésta estrategia, hablamos de un 11,66% de rentabilidad mensual (qué productos o qué robots de dan eso??)
Veamos a continuación la nueva V2.5, así como su comparativa con la anterior V2.2.
Como se puede apreciar se mantiene un DD similar, mejorando los ratios y alargando los beneficios de las operaciones ganadoras.
Quieres ver a detalle todas las estadísticas? Lanza y analiza tú mismo la estrategia usando nuestra demo: cfdautotrading.com/demo
19/03/2022 – TALOS NAS V2.2
Tras un comportamiento en 2021 con más de 4.000€ de ganancia por contrato (y hasta 5.000€ con la configuración de sólo posiciones largas), el comportamiento a la baja del mercado durante 2022 estaba afectando sensiblemente al rendimiento de éste sistema.
Si bien a día de escribir ésta actualización, el sistema está volviendo a sus máximos (ATH) de nuevo, parece buena idea optimizar su comportamiento a los rangos y volatilidad que podríamos tener a lo largo de los próximos meses. Y eso es precisamente lo que hemos aplicado: manteniendo los mismos indicadores de entrada, hemos hecho las entradas dinámicas (filtrando las más arriesgadas), y hemos hecho el trailing stop y el take profit dinámicos (variables según las circunstancias, recogiendo antes beneficios o bien alargando más las posiciones cuando sea posible.
El resultado en posiciones cortas mejora especialmente, preparándonos para escenarios más complejos, mientras las posiciones largas se mantienen similares (pero algo menos arriesgadas)
Adicionalmente, para poder combinar versiones si el mercado volviese a tener una clara tendencia alcista de corto-medio plazo, habilitamos que se pueda seguir lanzando la anterior configuración (un poco más arriesgada, pero esperando mayor beneficio en tendencias fuertes al alza)
25/05/2021 – Añadimos algunas evidencias de resultados en real de la estrategia Talos NAS V2.1
Continúa en la segunda página –> Evolución estrategia TALOS NASDAQ (continuación)