En ésta página encontrarás una referencia general del comportamiento y características de todas nuestras estrategias y robots. También explicaremos los indicadores usados y el comportamiento a la hora de entrar, seguir y salir de una posición.
Criterios generales y configuración base de nuestros robots
Entenderemos por estrategia al conjunto de condiciones de entrada, seguimiento y salida de cada operación. Ésto no varía en el trading automático, los robots siguen una estrategia y si la estrategia no es buena no tendrán buenos resultados; es igual que en el trading manual o discrecional. La principal diferencia y lo que aporta poder automatizarlo es que podemos tener múltiples robot aplicando múltiples estrategias en múltiples mercados, monitorizando constantemente y de forma autónoma todos los indicadores que configuremos. Así mismo, harán seguimiento de las posiciones, pudiendo salir en cualquier momento si los indicadores y la estrategia así lo marcan (no sólo podemos configurar los stop loss, take profit o trailing stops; directamente podemos salir si vemos que las condiciones previstas cambian en exceso).
Entendemos por robot la adaptación de una estrategia a un mercado concreto, con su customización y parametrización propias. Es el robot lo que dejamos instalado en nuestra plataforma ProRealTime y queda ejecutándose de forma autónoma, siguiendo una estrategia concreta.
Nuestros robots operan casi todos sobre CFD de los principales índices internacionales, aunque también tenemos o hemos tenido eventualmente robots que operan en FOREX o en CFD de materias primas.
Podemos operar nuestros robots sobre la version Mini o Micro de los indices CFD que nos ofrece nuestro broker asociado IG (por lo general hablamos de 1€ el punto). Por defecto nuestros robots vienen preconfigurados al mínimo de contratos posible (0.5 contratos en NASDAQ o en el DAX, lo que se traduce en 0,50€ el punto). Eso nos permite poder realizar inversiones bajas desde un inicio.
En cualquier caso podremos configurar el número de contratos y version de los índices que mejor se adapte a nuestra cartera y a nuestra gestión del riesgo en ese momento. Se pueden configurar hasta 100 contratos y podemos también usar los indices estándar (lo que en conjunto son grandes inversiones). En cualquier caso recomendamos comenzar por nuestras configuraciones mínimas recomendadas.
Adicionalmente, podemos configurar que los robots auto-incrementen el número de contratos mediante un control de la re-inversión de los beneficios de operaciones anteriores. En cualquier caso, todos nuestros robots cuentan con un control de pérdidas configurable que permite parar automáticamente el robot si fuese necesario.
Comportamiento de nuestros robots
Si bien no desvelamos el comportamiento, estrategia e indicadores exactos de cada uno de nuestros robots, si que nos gustaría explicar aquí los aspectos comunes en cuanto a comportamiento de las operaciones, estretegias e indicadores.
Temporalidad y rangos
Dado que el uso de CFD sobre indices nos permite una inversión y márgenes reducidos, podemos realizar un trading mixto en cuanto a temporalidad o duración de las operaciones. Por lo general nuestros robots mantienen operaciones durante horas, probablemente hasta unos pocos días; por lo que no estaríamos hablando de scalping. Lo más habitual, es que las operaciones se completen en el mismo día, por lo que podemos decir que en la mayor parte de casos estamos haciendo swing intradía, pero no en todos los casos.
Dentro de ésta combinación de mercado y temporalidad, nuestras estrategias trabajan normalmente con stop loss del 0.2% al 2% (y SIEMPRE tienen un stop loss configurado).
En conjunto, por lo general son estrategias que aprovechan los rangos de mercado intradía, desde esa visión y temporalidad de varias horas.
Criterios base de las estrategias
Después de haber sufrido en el pasado la volatilidad de las aperturas de mercado, o la tensión que generan multitud de operaciones en curso a la vez; desde CFD Auto Trading optamos por unos robots que operan fuera de las aperturas del mercado en el que trabajan (y normalmente además fuera de la apertura de los mercados estadounidenses) y que realizan pocas operaciones por lo general. Esto es así porque buscamos sólo entrar a mercado cuando las condiciones lo permitan y las estadísticas lo sustenten adicionalmente (el resultado es una alta tasa de acierto). Eso sí, pensamos que a la práctica el indicador más importante es el ratio perdida/beneficio, cosa que de todos modos no nos hace perder de vista operar con el menor riesgo posible (y pensamos que así lo demuestran nuestros resultados)
Estrategias de entrada, seguimiento y salida
Nuestros robots son el resultado de la experiencia propia y de los cientos de estrategias y robots que hemos desechado por el camino.
Dependiendo de la estrategia y mercado, para la entrada a mercado usamos combinaciones de indicadores clásicos como el MACD, los puntos Pivot, medias normales y exponenciales o el ATR. Usamos los indicadores en diferentes temporalidades según el caso. Eso quiere decir por ejemplo que aunque un robot esté configurado con una temporalidad de 5 minutos (o lo que es lo mismo, ejecutándose y verificando condiciones cada 5 minutos) podría verificar el MACD en rango horario, o el ATR cada 10 minutos.
Pero además de los indicadores, la realización de backtesting (pruebas con los datos a pasado) no sólo permite ajustar las estrategias al mercado concreto, si no también hacer uso de las simples y llanas estadísticas que acabarán dando forma al robot verificando la estrategia adaptada a un mercado concreto. Una estrategia altamente efectiva en el NASDAQ no tiene porqué funcionar en el FTSE, por ejemplo.
Por lo general no ponemos Take Profit a nuestros robots, solemos trabajar con Trailing Stop. Tenemos estrategias que modifican el trailing stop dinámicamente en función de si la operación está ya protegida o no; o en función del nivel de beneficio acumulado (casi como un take profit dinámico también)
Adicionalmente, además de por trailing stop, alguna de nuestras estrategias añaden la capacidad de controlar la operación si los indicadores pasan a serle totalmente desfavorables (saliendo de la operación de inmediato, o reduciendo los puntos de trailing).
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