Si en el periodo anterior hablábamos de un buen ritmo de rentabilidad, focalizado en el DAX, ésta semana casi podemos decir que suerte que los robots Ares y AresLR lo han hecho bien de en el DAX, porque ésta quincena ha sido MALA. Pasamos a explicaros, porque está localizado.
Ha sido mala porque tanto Zeus como los Horus A y Horus B han tenido pérdidas cuantiosas.
Aunque en el fin de semana han quedado abiertas operaciones que podrían mejorar un poco el mes natural (hasta el día 31 incluido), en conjunto nuestros robots se dejan un –7,00% de rentabilidad (quincenal) sobre la cartera inicial recomendada. Teniendo en cuenta que la quincena anterior tuvimos una rentabilidad positiva del 7,81%, Agosto nos deja un mes prácticamente plano.
Revisaremos detenidamente con perspectiva, pero nos deja mal sabor de boca que los robots que tenemos en proceso de validación se están comportando mejor que la media de la cartera de robots vigente actual. Aunque de todos modos la interpretación es clara: Los Horus A y Horus B no están funcionando bien desde hace un tiempo porque son estrategias que necesitan de movimientos amplios del mercado y de mayor volatilidad. El dilema es si los sacamos fuera de nuestros robots recomendados definitivamente o simplemente reducimos su peso en contratos.
De momento, a la espera de completar las validaciones de los Ares R05 y R05B; y los Talos R01 y R01B, vamos a mantener los Horus activos a la espera de un incremento de las fluctuaciones de mercado en la primera quincena de Septiembre, pero vamos a reducir su peso en la cartera estándar de ejemplo de 0.5 a 0.2 contratos (el mínimo) y por lo tanto en la presentación de resultados. Si no hay mejoras en los Horus, decidiremos qué hacer con ellos y si mantenerlos en alguna recomendación de cartera o no.
Comentar que, evidentemente, cada cliente acaba eligiendo los robots que prefiere para su cartera. Y de hecho, la proporción de clientes que tiene los Horus en REAL es muy baja (nosotros mismos somos de los pocos que los usan….debe ser que nos cuesta despegarnos de nuestros ‘pequeños’)
Las estadísticas completas de la quincena para los robots vigentes los puedes ver en la imagen a continuación, y dispones de todo el histórico en la hoja «CFD AutoTrading – Resultados y estadísticas«
Hemos de ser críticos y nos hemos centrado en los Horus porque hemos de decidir qué hacer con ellos, pero tengamos en cuenta que:
- En el periodo vigente desde el 1 de Mayo, el Horus A sigue en positivo (4,95% rentabilidad), pero el Horus B sigue con un más que notable 112% de rentabilidad en 4 meses
- Si nuestra selección de robots es solo Zeus, Ares y AresLR (usando 1 contrato en cada robot), tendríamos que:
- La segunda quincena de Agosto cerraría con un 1% aprox (44€ de beneficio)
- Agosto completo cerraría con un 15,16% mensual (682€ de beneficio)
- La rentabilidad en 4 meses habría sido del 90% (con casi 4.100€ de beneficio en 4 meses, con inversión de 4.500€)
Puedes ver en Robots y estrategias más detalles de nuestros criterios generales y comportamiento de nuestros robots.; y nuestros robots vigentes en Robots actuales
CFDAT Zeus (1 robot) – Resultados para 1 contrato
Agosto no ha sido un mes bueno para la estrategia Zeus. Con únicamente un largo y un corto, haber llegado al SL en el corto se nota mucho en los resultados, dado que el largo fue una operación que también duró mucho, pero cerró simplemente con el primer trailing stop de protección de pérdidas. Como resultado, nos deja 206€ de pérdidas.
Estamos lejos de su DrawDown, y su ratio de posiciones ganadoras ronda y está pensado para un 65-80%, así que todo entra en la normalidad. Sabemos que es una estrategia fiable y simplemente esperamos un Septiembre más movido en el que seguro tendremos tengamos buenos resultados.
CFDAT Ares (2 robots) – Resultados para 1 contrato
Y aquí tenemos a los salvadores del periodo, con sólo 1 operación perdida de 9 en total y donde han funcionado tanto largos como cortos. De todos modos, han sido operaciones relativamente pequeñas y el beneficio no ha sido como en los meses buenos y más movidos, donde se han duplicado y triplicado éstos beneficios. Extrañamente, la operación más cuantiosa con un 0,8% la ha hecho AresLR, aunque tenga un trailing stop más corto que su hermano mayor.
Ares acertó 6 de 7 operaciones (5 largos y 2 cortos, falló uno de los cortos), y todas las operaciones con pocas ganancias (0.1 – 0.4%, como en la quincena anterior). Nos deja 125€ de beneficio por contrato.
En su caso AresLR lanzó y acertó dos cortos (el segundo corto coincide con que Ares lanzó la misma operacion) dejando 124€ de beneficio por contrato. Esperemos que siga encadenando posiciones ganadoras consecutivas, como la racha que tuvo hasta antes de Julio.
CFDAT Horus (2 robots) – Resultados para 0.5 contratos
Estamos acostumbrados a que los Horus tengan baja tasa de acierto, a que vayan compensando entre pequeñas pérdidas y alguna operación positiva que compense…..a la espera de ‘cazar’ alguna operación de largo recorrido, que es para lo que están diseñadas éstas estrategias.
Pero en ésta ocasión ha ido mal, MUY MAL. Han operado poco y fallado todo. No han funcionado ni los cortos ni un intento de largo. Ésta vez el Dow Jones nos ha engañado a base de bien.
La estrategia Horus A se deja 247€ por cada medio contrato, y la estrategia Horus B se deja 358€ por cada medio contrato.
Mirando con perspectiva, en los últimos 4 meses el Horus A queda casi plano y el Horus B duplica ampliamente cartera. Son escenarios diferentes, y estrategias particulares, sí; pero debemos proteger las ganancias previas. No nos vamos a volver a extender de nuevo; tal y como comentábamos al principio del artículo, Horus A y Horus B quedan en observación bajo lupa (lo cual quiere decir que vamos a validar en backtest variaciones de los posibles escenarios e intentar preveer como seguirán comportándose, además de esperar a tomar la decisión en la siguiente quincena)
