Revisión de la estrategia SHORTFINDER

Qué es SHORTFINDER?

Dentro de nuestro portfolio principal, a SHORTFINDER la hemos categorizado dentro de los sistemas «market edge» (la traducción directa sería «ventaja de mercado», refiriéndose a esas situaciones donde estadísticamente hay más probabilidad de acierto). En éste caso, se trata de buscar cortos en los días y horas estadísticamente más favorables, añadiendo un filtro muy básico de medias móviles y un Stop Loss y un TakeProfit dependiendo del mercado. Es decir, para cada mercado y con todo el histórico disponible, hemos parametrizado los mejores días, horas, media movil, SL y TP para lanzar cortos.

Cuando se desarrolló SHORTFINDER?

Las primeras versiones son de finales de Noviembre de 2021 y tuvimos alguna versión lanzada en real (para NASDAQ, DAX y A50-China, si no recuerdo mal). También mientras tanto seguimos evolucionando la estrategia y ampliándola a otros mercados.

Los resultados, que por el tipo de estrategia también necesitaban tiempo largo de validación, fueron muy variables según el mercado, y en general realmente no estaban siendo buenos.

En Junio de 2022, lanzamos para pruebas las versiones V1.1, V1.2 y V1.3 con diferentes cambios y nuevos controles. Lanzamos alguna instancia en real y en demo, pero realmente no tenemos un tracking exhaustivo o un histórico completo.

Qué vamos a ver?

Lo que queremos hacer hoy, es una revisión del funcionamiento de las ultimas versiones desarrolladas, durante todo su backtest y en su periodo «Out of Sample». Es decir, las hayamos lanzado o no, si cogemos un fichero ITF de sistema creado en Junio y lo probamos en Noviembre, podremos ver cual podría hacer sido aproximadamente su comportamiento (realmente sería muy cercano a haberlo lanzado en real, al 95%)

De los 18 mercados que optimizamos en su momento, ya hace meses seleccionamos los 9 candidatos a ser publicados tras validación. Teniendo resultados dispares, por nuestra parte paramos la publicación del sistema (los clientes nunca llegaron a tener el robot disponible pagando licencia, sólo un conjunto de colaboradores o clientes de otros robots pudieron probar un piloto gratuito.

Revisión de SHORTFINDER a 24/11/2022

Hablábamos antes de 9 configuraciones / mercados preseleccionados. Bien, en éste caso, hemos descartado otros 4 mercados, quedándonos con 5 mercados. A los 5 mercados le hemos dado un numero de contratos específico para que el tamaño sea similar a 1 contrato en el NASDAQ.

MERCADONUMERO CONTRATOS
NASDAQ (EEUU Tech 100)1
DAX (Alemania 40)1
SMI (Suiza Blue Chip)1.5
CL (Crudo EE.UU)1.2
SINGAPORE (Singapur Blue Chip)2

Resultados Out Of Sample (por separado)

A continuación veremos una vista general y el ‘panel de control’ de ProRealTime de cada una de las instancias. Podemos observar que los resultados, aunque generalmente positivos al final, tienen drawdowns considerables.

Resultados para todo el periodo disponible (por separado)

Veamos ahora los resultados teóricos a pasado, para todo el histórico disponible (cada mercado dispone de periodos distintos).

En este caso se mantienen Drawdowns altos, pero proporcionalmente a las ganancias son más bajos que durante el Out Of Sample. Podemos ver también que los ratios de ganancia / perdida son ya más atractivos.


Hemos visto los resultados por separado, pero ¿qué pasa cuando los unificamos?


Resultados Out Of Sample (UNIFICADOS)

Cuando unificamos el beneficio combinado (pasado a euros, recordando que le hemos dado a cada índice pesos similares), la visión de los mismos resultados cambia.

En el periodo Out Of Sample, mientras el SP500 continua en negativo, combinar las instancias seleccionadas tendría un beneficio considerable (eso ya lo veíamos antes), pero ahora además vemos que el drawdown combinado sería aprox del 15%…que viene a ser igual que el del propio SP500

Dentro del periodo de muestra y fijándonos en los beneficios VS la dirección del mercado, podemos ver que salvo el periodo de mediados de Junio a mediados de Julio, el comportamiento es el previsto.

Veámoslo a detalle, siempre pensando en que SHORTFINDER sólo lanza operaciones cortas:

  • El SP500 empieza con una fuerte caída y los SHORTFINDER una fuerte subida de beneficios –> Previsto
  • De mediados de Junio a mediados de Julio, cuando el SP500 empieza a irse hacia arriba, los SHORTFINDER pierden todo lo ganado y más –> Éste el el punto problemático y no deseable ni previsto
  • De mediados de Julio a mediados de Agosto, tendríamos un periodo de beneficios más o menos plano, mientras el SP500 sube con fuerza –> Previsto
  • A partir de mediados de Agosto el SP500 cae con fuerza y podemos ver grandes ganancias para los SHORTFINDER –> Previsto
  • Por ultimo, tenemos un segundo periodo de subidas del SP500 donde los SHORTFINDER se mantienen más o menos planos –> Más bien con algo de perdidas, pero dentro de lo previsto, no como en la mitad inicial de la anterior tendencia alcista

Veamos ahora todo el histórico, y en base a los comentarios anteriores, os dejamos interpretar a vosotros mismos las expectativas de cómo pueden actuar las instancias seleccionadas de SHORTFINDER ante la continuidad de la tendencia alcista actual de corto plazo, y ante la previsión de posibles bajadas fuertes a principios de 2023.

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Obtendrás las configuraciones que ves en este artículo (y el resto de mercados descartados, que quizás también tengan buenos periodos; o simplemente si encuentras alguna forma de mejorarlo cambiando el código visible)

Puedes lanzar las configuraciones mostradas usando nuestra demo: cfdautotrading.com/demo

SHORTFINDER (V1.2)
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