TALOS NAS siempre ha sido una estrategia que combina posiciones largas y posiciones cortas. Las posiciones cortas históricamente han funcionado realmente bien en momentos de mercado muy específicos, pero el comportamiento de las posiciones cortas estaba siendo irregular ultimamente.
Dado que las posiciones largas han estado siendo más sólidas en el tiempo, ya desde hace aprox dos años veníamos sugiriendo lanzar una instancia LONG-ONLY extra, o combinar instancias LONG-ONLY y SHORT-ONLY con la configuración estándar mientras cambiamos el tamaño de contrato o lo combinamos todo con un Money Management dinámico.
Pero lo cierto es que luego muchos clientes no se complicaban y lanzaban solo la configuración estándar. Eso hacía que algunos sacasen máximo provecho de la estrategia (utilizando o combinando la version LONG-ONLY) y otros se han encontrado con un periodo relativamente largo (pero normal) de estancamiento en los resultados (quienes usaban la configuración LONG+SHORT)
Así que, mientras trabajamos en otras mejoras en paralelo ya desde hace meses, hemos decidido tomar el camino más sencillo: publicar una actualización de la version V2.5 priorizando las posiciones largas.
Ahora TALOS NAS, por defecto lanza 0.5 contratos en el lado corto por cada 1 contrato en el lado largo. Además, prioriza el reversal a largos si se da el caso de estar en corto y recibir señal de largos (no es común, pero a veces se da).
Por lo tanto, ésta version V2.5.1 tiene las mismas entradas y gestión de la posición que la anterior V2.5 de Noviembre, pero cambia el sizing y el reversal priorizando posiciones largas.
Así quedan los backtest de 200k y 1M velas (el periodo desde Noviembre 2022 se puede considerar OutOfSample)
Respecto a la infraponderación de las posiciones CORTAS, tengamos en cuenta que se aplica también cuando activamos la Gestión Monetaria (desactivada por defecto). En ese caso, tanto LONG como SHOR contribuyen al incremento del tamaño del contrato pero siempre manteniendo la proporción especificada (todo este comportamiento es fácilmente configurable si se desea, con unas simples propiedades)
A continuación una vista del comportamiento con MM activado (ver el dimensionamiento del contrato)
