Volver a la primera página de Evolución estrategia TALOS NASDAQ
| Estrategia base | Versión estable en REAL | Fecha ultima optimización |
| CFDAT Talos NAS | R00 (no publicada a clientes) | Julio 2020 |
| CFDAT Talos NAS | R02 (primera version liberada a clientes) | 08/09/2020 |
| CFDAT Talos NAS | V2 (adaptación para configuración libre. Ver artículo relacionado) | Septiembre 2020 |
| CFDAT Talos NAS | V2.1 (variación de la estrategia, mejora de las entradas y mayor protección de la posición. Ver artículo relacionado) | 01/10/2020 |
| CFDAT Talos NAS | V2.0.1 (adaptación de la V2, NO es modificación de la V2.1. Adicion de salida de emergencia) | 04/10/2020 En estudio |
| CFDAT Talos NAS | V2.0.2 BETA V2.1.2 BETA Adaptaciones en los filtros de entrada | 04/11/2020 En estudio |
| CFDAT Talos NAS | V2.0BE V2.1BE Adición de protección adicional en breakeven (BE) – Finalmente sólo activado en V2.1BE, desactivado por defecto en V2.0 | 10/01/2021 Publicada |
| CFDAT Talos NAS | V2.2 Entradas, trailing stop y take profit dinámicos. Optimización para un mercado más volátil. | 19/03/2022 Publicada |
| CFDAT Talos NAS | V2.5 Stop Loss dinámico. Adición de estacionalidad y optimización horaria. Adición de cierres parciales. — Las versiones intermedias V2.3 y V2.4 no fueron publicadas a clientes | 13/11/2022 Publicada |
Volver a la primera página de Evolución estrategia TALOS NASDAQ
10/01/2021 – CFDAT Talos V2.0BE y V2.1BE – Publicados
Tras la volatilidad y bajada de rendimiento de Diciembre, y en perspectivas de que el mercado continuase teniendo cambios bruscos de tendencia, se añadió a todos los robots una protección adicional de beneficios en breakeven, asegurando que una vez ganados N pips, se proteja la posición sin incurrir en pérdidas. En el caso de V2.0 viene desactivado por defecto.
Puedes ver el artículo completo aquí.
**Actualizamos en Mayo para mostrar los increíbles resultados desde la publicación:
04/11/2020 – CFDAT Talos V2.0.2 y Talos V2.1.2 – En estudio
El periodo previo a las elecciones de EEUU ha sido muy muy negativo para los resultados de Talos V2 y Talos V2.1. Por suerte, como conocedores del funcionamiento de las estrategias y teniendo en cuenta la ampliación de rangos diarios que previsiblemente tendríamos, recomendamos parar ambas estrategias más de una semana antes a las elecciones. De hecho nosotros mismos paramos los dos Talos (además de Zeus), y por el momento nos hemos ahorrado más de 2 y de 3 SL. No recomendamos activarlos hasta la semana que viene (09/11)
Mientras tanto, hemos estado analizando si podíamos mejorar la estrategia Talos en escenarios similares al que seguimos teniendo hoy mismo (día de recuento de votación de las elecciones de EEUU). Hemos encontrado el modo de mejorar la estrategia de forma significativa, pero también hemos visto que no parece que se pueda mejorar mucho el mes de Octubre. Hemos conseguido mejorar el mes de Octubre y el principio de Noviembre, pero a través de mejorar el resto de meses. Queremos decir que hemos intentado no caer en overfitting.
Dejamos aquí las comparativas de las versiones estables con las nuevas versiones en estudio, e iremos monitorizando su evolución mientras las sometemos a más pruebas.
Talos V2.0 vs V2.0.2 BETA
Talos V2.1 vs V2.1.2 BETA
04/10/2020 – CFDAT Talos V2.0.1 – En estudio
Hemos aplicado la misma técnica de salida de posición a tres estrategias: Ares, AresLR y Talos (en su versión 2.0). Se trata de un nuevo sistema de salida ‘de emergencia’
En el caso de la estrategia Talos, puede resultar un poco confuso porque lo aplicamos sólo a la versión V2, generando una v2.0.1….pero sin modificar la versión V2.1 (porque el cambio no le supone mejora a ésta última versión). Quizá próximamente renombremos las versiones de Talos.
Bien, en los 200k hay ligeras diferencias algunos meses, pero donde se aprecia el mayor cambio en los resultados de las ganancias del mes, es en el ultimo mes de Septiembre 2020. Hemos aplicado parámetros que nos deberían servir para otros casos y meses, intentando no hacer overfitting del mes de Septiembre. Pero sin duda lo que más cambia es ese mes y precisamente porque varias operaciones «se escaparon de entre los dedos» antes de cubrirse, y en éste caso ésta salida de emergencia mejora los resultados, sin necesidad de aplicar cambios en el trailing (cosa que implicaría cambiar más a fondo la estrategia y estudiar bien su impacto).
Mantendremos en real la nueva versión para ver su evolución.
01/10/2020 – CFDAT Talos V2.1 – PUBLICADA!!
Damos por validada y pasamos a estrategia vigente la versión V2.1 de Talos. Pero nos sigue gustando la versión V2. No hay problema con la versión V2, simplemente hemos adaptado la V2.1 a la peticiones de algunos clientes (dado que parece que hemos encontrado el modo de llevarlas a cabo). Por lo tanto, recomendamos usar ambas versiones a la vez, si la cartera lo permite, repartiendo el equity necesario para cada una de ellas.
20/09/2020 – CFDAT Talos V2.1 – Optimización y mejoras
El paso de R02 a V2 sólo implica que las versiones V2 son completamente configurables por el cliente, puedes ver el artículo relacionado. Así que a nivel de estrategia R02 es igual que la V2.
Pero el paso a V2.1 implica las siguientes mejoras:
- Adaptaciones de horario y uso de horario inverno / verano (el resto de robots ya usaban horario inverno / verano)
- Filtro adicional de entrada en posición
- Capacidad de reversal
- Menor tiempo en mercado y mayor protección de las operaciones, con un trailing stop adicional al ATR anterior
Podéis ver los comentarios completos en su entrada en el blog.
08/09/2020 – CFDAT Talos R02 – Versión final
Tras una semana de mayores pruebas de estrés a nuestra estrategia, decidimos que la versión R01 es la más estable. Le añadimos control de reinversión de ganancias y la ponemos en cuenta propia como R02. La publicamos una semana más tarde tras validar que la propia versión no tiene problemas (la estrategia base seguro que no, porque es la misma que en Julio!!)
19/08/2020 – CFDAT Talos R01 (y R01B) – Añadimos una variante menos agresiva
Añadimos una variante tras nuevos análisis, para crear una versión menos agresiva, que tenga posiciones algo más cortas. El reparto de ganancias en los últimos meses queda más equitativo.
En cualquier caso iremos analizando las tres versiones resultantes: R00, R01 y R01B
18/08/2020 – CFDAT Talos R01 – Puesta en DEMO y última optimización
Se aplican nuevos filtros para mejorar el acierto y la entrada de las operaciones. Se modifica el mantenimiento de la posición por tal de alargar las operaciones (una vez filtradas las tendencias correctas, las operaciones pueden ser más largas).
La comparativa de BT de 100k con su predecesora es la siguiente.
18/08/2020 – CFDAT Talos R00 – Vista de la instancia en REAL
Captura de los resultados en cuenta REAL de la version Talos R00.
Se acompaña del BT en el mismo periodo, comparando con la version R01
Volver a la primera página de Evolución estrategia TALOS NASDAQ