Este documento recopila todos los conocimientos relevantes compartidos en nuestra comunidad de Discord sobre el uso de instrumentos FUTUROS con el bróker IG a través de la plataforma ProRealTime. Su objetivo es proporcionar una comprensión clara y completa sobre los Futuros de IG, cómo funcionan, sus ventajas y limitaciones, y cómo interactúan con los sistemas de AutoTrading de CFD (AUTOTRADING.EE).
Y aunque no uses nuestros sistemas o trading algorítmico en general, la siguiente información te será útil en tu trading manual también.
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13 de Marzo de 2025 – Version inicial
Descargo de responsabilidad
Este artículo tiene únicamente propósitos informativos y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión, ni avala a ningún broker o producto financiero. No estamos afiliados comercialmente con IG, ni IG ha participado en la creación, revisión o validación de este contenido. Todas las opiniones expresadas se basan en experiencias personales e investigación independiente. El trading implica riesgos, y los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Los lectores deben realizar su propia investigación y consultar con un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las condiciones, instrumentos y productos ofrecidos por IG u otro broker pueden cambiar con el tiempo. No garantizamos que la información en este artículo permanezca precisa o actualizada, ni somos responsables de mantenerla actualizada.
¿Qué son los FUTUROS de IG?
Cuando operas con IG a través de ProRealTime, están disponibles diferentes tipos de instrumentos dentro de la misma cuenta de trading. En este caso, nos centraremos en los instrumentos utilizados para nuestro AutoTrading sobre índices:
- Instrumentos CFD (Contrato por Diferencia)
- Instrumentos FUTUROS
Importante: No necesitas una cuenta separada para operar con FUTUROS de IG. Dentro de la misma cuenta de trading de IG, puedes operar simultáneamente con CFDs y FUTUROS.
Los FUTUROS de IG son derivados específicos que replican el comportamiento de contratos de futuros estándar dentro de la infraestructura de IG y ofrecen una configuración muy sencilla:
- Para encontrar instrumentos FUTUROS, busca el mercado deseado en ProRealTime y busca un sufijo que indique el mes de vencimiento correspondiente (por ejemplo, “MAR-25”, “JUN-25”, “OCT-25” o “DEC-25”).
- Por ejemplo, para utilizar el índice NASDAQ, en lugar de “US Tech 100 Cash” (el CFD), puedes encontrar el instrumento “US Tech 100 (MAR-25)” (el FUTURO).
- Puedes ejecutar los mismos sistemas de trading en instrumentos CFD y FUTUROS del mismo mercado lanzando instancias separadas vinculadas al instrumento adecuado. Tienes la flexibilidad de combinarlos.
- No se requiere configuración adicional para usar los FUTUROS de IG.
- Los márgenes del broker son los mismos para los instrumentos CFDs y FUTUROS en el mismo mercado, lo que significa que tu asignación de capital y riesgo permanece constante.
Esta flexibilidad te permite explorar fácilmente las ventajas de los FUTUROS sin configuraciones complejas, cuentas separadas o cambios en tu estructura de trading existente.
Aspectos clave de los FUTUROS de IG
Cuando consideres utilizar instrumentos de FUTUROS de IG, es esencial comprender las diferencias operativas y estratégicas respecto a los CFDs.
Beneficios de los FUTUROS de IG:
- Sin costes de financiación nocturna
- Los FUTUROS eliminan las tarifas de financiación nocturna aplicadas a los CFDs, lo que es especialmente significativo para operaciones mantenidas durante varios días o semanas.
- Estructura de costes transparente
- Los costes de trading son claros: solo debes considerar el spread (generalmente más alto que en los CFDs, pero compensado ampliamente por la ausencia de tarifas nocturnas).
- La conversión de divisas tiene un coste del 0,8%. Se aplica cuando la moneda base de tu cuenta es diferente a la moneda del instrumento que utilizas. Esto es igual para instrumentos CFDs, y puedes solicitar a IG el cambio de la moneda base de tu cuenta.
- Vencimientos
- Los contratos de FUTUROS tienen fechas de inicio y finalización establecidas, permitiendo a los traders planificar los rollovers con anticipación y gestionar su exposición.
- Adaptabilidad a ciertas estrategias
- Las estrategias de swing trading, o aquellas diseñadas para mantener posiciones durante varias sesiones sin acumular costes de financiación, pueden beneficiarse de los FUTUROS. En general, los FUTUROS se adaptan mejor a posiciones mantenidas durante dos, tres días o más.
- Requisitos de margen estándar
- Los márgenes para FUTUROS son los mismos que los requeridos para CFDs en el mismo mercado, facilitando la gestión del riesgo y la planificación del capital.
- Integración sencilla con cuentas existentes
- Puedes acceder a FUTUROS directamente desde tu cuenta actual de IG en ProRealTime, sin necesidad de abrir o configurar nada adicional.
Desventajas de los FUTUROS de IG:
- Gestión manual de rollovers
- Los FUTUROS expiran periódicamente (cada 3 meses en la mayoría de los casos), requiriendo gestión activa para cerrar o renovar posiciones antes del vencimiento del contrato.
- Diferencias potenciales de liquidez
- Dependiendo del contrato y del periodo de vencimiento, la liquidez puede variar comparado con la liquidez continua vista en mercados CFDs. Por otro lado, revisiones iniciales sugieren que los FUTUROS de IG muestran menor volatilidad que los CFDs, lo cual podría ser ventajoso para ciertas estrategias.
- Consideraciones sobre tamaño mínimo
- Aunque todos los mercados de índices disponibles en CFDs también están disponibles en FUTUROS, el tamaño mínimo de operación en CFDs a veces puede ser más accesible en ciertos casos, haciendo que los FUTUROS sean menos adecuados para capitales más pequeños.
Diferencias entre los mismos mercados usando FUTUROS o CFDs, para AutoTrading
Cuando se compara el rendimiento de las mismas estrategias de trading en CFDs frente a FUTUROS, observamos variaciones dependiendo del sistema y las condiciones del mercado. Como con muchos aspectos del trading, los resultados rara vez son blancos o negros y dependen de múltiples factores que interactúan.
La consideración clave es que los CFDs y FUTUROS no son instrumentos idénticos, incluso cuando representan el mismo mercado subyacente. Diferencias en el flujo de datos, ejecución, patrones de volatilidad, spreads e incluso ruido microestructural pueden afectar cómo reacciona y ejecuta operaciones un algoritmo. Estas variaciones pueden influir en el rendimiento de maneras sutiles que se acumulan con el tiempo.
Aunque los resultados de multiples sistemas sobre ambos tipos de instrumentos suelen ser similares en el largo plazo, en algunos casos hay diferencias significativas, que son normales debido a la naturaleza distinta de los dos mercados. De todos modos, es crítico evitar centrarse únicamente en el resultado de beneficios mostrado en el informe como métrica principal de comparación: Es crucial entender que los resultados de BackTest para CFDs muestran el beneficio bruto, mientras que realizar un BackTest en FUTUROS—usando el spread correcto—proporciona una estimación más cercana al beneficio neto.
Otros factores a considerar al comparar CFDs y FUTUROS en AutoTrading incluyen:
- Velocidad de ejecución y deslizamiento: La profundidad del mercado y liquidez pueden diferir ligeramente entre CFDs y FUTUROS, afectando las ejecuciones y el deslizamiento (en inglés: slippage).
- Variaciones en spreads: Los CFDs pueden ofrecer spreads más ajustados en ciertas condiciones, mientras que los FUTUROS tienen todos los costes incluidos en el precio del contrato.
- Ruido de mercado: Pequeñas diferencias en cómo se procesan o muestran los datos en cada tipo de instrumento pueden influir en algoritmos sensibles a fluctuaciones menores en el precio.
- Perfiles de drawdown: Incluso si los beneficios son similares, el camino para alcanzarlos (drawdowns, periodos de recuperación, volatilidad) podría diferir.
- Consistencia de resultados: Un sistema muy sensible a estos pequeños factores podría experimentar mayor variación entre el rendimiento en CFDs y FUTUROS.
La conclusión es que los resultados siempre deben ser vistos en contexto. La rentabilidad es importante, pero la consistencia, la gestión de los drawdowns y la estabilidad general del sistema en diferentes instrumentos son igualmente críticas al evaluar la idoneidad de los FUTUROS frente a CFDs para el trading automatizado. Más importante aún, ciertas estrategias funcionan mejor con CFDs, mientras que otras lo hacen mejor con FUTUROS.
Cuándo considerar FUTUROS de IG en lugar de CFDs
Los FUTUROS de IG son una opción atractiva cuando:
- Ejecutas estrategias diseñadas para operaciones de medio a largo plazo, donde las posiciones permanecen abiertas durante 2-3 días o más.
- Quieres evitar las tarifas de financiación nocturna, que pueden acumularse significativamente con CFDs con el tiempo.
- Operas productos FUTUROS líquidos y bien respaldados, como los principales índices, materias primas y pares principales de Forex.
- Te sientes cómodo gestionando manualmente los vencimientos de los contratos y renovando posiciones.
- Quieres realizar pruebas paralelas u operaciones simultáneas lanzando el mismo sistema en versión CFD y FUTUROS del mismo mercado para compararlas.
En contraste, los CFDs suelen ser más adecuados cuando:
- Priorizas un acceso continuo al mercado sin la interrupción de vencimientos de contratos.
- Gestionas cuentas más pequeñas, donde es importante acceder a tamaños mínimos de operación más asequibles.
- Prefieres un sistema simplificado y automatizado sin necesidad de supervisar rollovers.
- Empleas estrategias específicas que podrían beneficiarse de la mayor volatilidad presente en CFDs.
Uso de los FUTUROS de IG en nuestros sistemas de CFD AutoTrading
Analizamos nuestros sistemas actuales utilizando tanto instrumentos CFD como FUTUROS y determinamos qué opción funciona mejor en cada caso. Al comparar los resultados, tuvimos en cuenta los costes asociados al uso de CFDs y el comportamiento general del sistema. Ten en cuenta que diferentes estrategias pueden funcionar mejor con un instrumento que con otro, debido a las sutiles diferencias entre ellos.
La siguiente tabla resume el uso sugerido de CFDs o FUTUROS para cada sistema:
Encuentra información actualizada en nuestro Discord.
Recomendación: Analiza los costes que has tenido en tu cuenta
Te recomendamos analizar las comisiones y costes de financiación nocturna que has tenido en tu cuenta durante diferentes períodos. Compáralos con la siguiente captura de pantalla de una cuenta pequeña operando únicamente con AutoTrading en FUTUROS durante un par de meses.
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