Miraremos a continuación de ser lo más concisos posibles de cara a explicar nuestra visión de la situación actual, recomendaciones y siguientes pasos.

Qué ha pasado con los robots? Ya no van bien ?

Por el momento no hemos de descartar las estrategias actuales. Especialmente Diciembre y éste principio de Enero está siendo complicado en general para todos nuestros robots, pero hemos de revisar caso a caso.

Eso no significa que los robots y estrategias «se hayan roto». Toda estrategia tiene su DD y hemos de verificar primero que no se haya salido de sus parámetros esperados y posibles.

Depende de la estrategia, están preparadas para soportar de 3 a 5 SL seguidos sin que ello afecte a la estrategia de fondo. Es decir, no vamos a descartar o poner en cuarentena ningún robot que no consideremos que ha llegado a su máxima pérdida aceptable.

Si vemos las curvas de beneficio de las estrategias actuales, en muchos casos están más bien planas, no en descenso.

Seamos claros, hay cantidad de estrategias comerciales y gratuitas que duran apenas 2 – 3 meses funcionando antes de tener una caída libre. Nosotros, teniendo en cuenta las actualizaciones, estamos consiguiendo contener las pérdidas y mantener una linea que de momento no debería ser preocupante. Tampoco hay que fiarse de estrategias «recién salidas del horno», backtest sobreoptimizados o estrategias con martingalas o SLs enormes.

En Diciembre las pérdidas fueron de 2.155€ usando 1 contrato en cada uno de los 5 robots (un 29% de la cartera mínima recomendada). Además hay que contar que en algunos casos esas pérdidas fueron menores para quien realizó una parada técnica en periodo vacacional, o para quien no rearrancó Talos V2 tras su parada por el control de DD máximo. Esos números están dentro de los parámetros aceptables, siempre que respetemos la cartera recomendada. Es un DD alto y mejorable, por supuesto, pero previsto e informado.

En nuestra opinión, en realidad debemos recomendar un ligero incremento de la cartera recomendada, especialmente si los indices continúan creciendo. Lo revisaremos en un mes.

Es muy importante que respetemos la cartera recomendada, y que no usemos más contratos de los que consideramos y publicamos como mínimos. Creemos sinceramente que el problema ésta vez es que no ha habido un robot que compensase lo suficiente las pérdidas de otros, como ha pasado otros meses.

Sin embargo, por supuesto nosotros hemos de trabajar en mejorar las estrategias, en reducir el riesgo y en realizar algunas recomendaciones (nunca personalizadas), sobre el uso de nuestros robots.

Mejoras? Siguientes pasos?

Dejando de lado que tenemos algunas estrategias en validación, que necesitarán pasar un periodo de validacion de 1 a 4 meses, nos hemos de centrar en los robots actuales.

Hemos creado versiones de los robots actuales añadiendo un control de pérdidas y haciendo que se protegan relativamente pronto (pasar el SL a un STOP en «breakeven», sólo unos puntos en positivo del precio de entrada de la operación).

A tener en cuenta que:

• No estamos cambiando las estrategias en cuanto a que las entradas son las mismas. Sólo añadimos un módulo de control adicional, desactivable.
• Sí que hemos aprovechado para incluir los festivos de 2021 (revisados) y el control de horario de US modificado. Adicionalmente en Zeus corregimos que NO entre antes de las 10h CET (hora de España, Francia, Suecia…)
• HEMOS MIRADO DE NO SOBREOPTIMIZAR. SI NO HEMOS ENCONTRADO UNA BUENA COMBINACIÓN DE VALORES PARA LA PROTECCIÓN DE GANANCIAS QUE MEJORE LA ESTRATEGIA (INSISTO, SIN SOBREOPTIMIZAR), ESA ESTRATEGIA SIMPLEMENTE LA DEJAREMOS MENOS RENTABLE O CON EL MÓDULO DESACTIVADO.
• Sí, proteger en breakeven una estrategia puede resultar menos rentable con el tiempo, si las entradas que recibe son buenas a más largo plazo del que estamos protegiendo.
• No hay que esperar grandes cambios ni mejoras en éstas versiones. Si no nos convence una version debemos pararla y esperar a ver si realmente se recupera con el tiempo. Podremos esperar también futuras versiones como las de Talos y Hades que ya están en camino.
• Intentar reducir el riesgo de una estrategia mediante una sola acción puede no ser lo correcto. La protección que estamos aplicando no funciona en todos los casos. Por lo tanto, para reducir el riesgo de la forma correcta, revisaremos de forma completa las estrategias para las que no da resultado éste nuevo módulo, pero eso significa que podría llevar semanas.

No nos extenderemos más al respecto en éste artículo. Abajo mostramos detalle y comentarios de cada estrategia y hacemos una tabla resumen a continuación. Recordad que cada uno debe valorar su propio riesgo y sus circunstancias personales.

El nuevo módulo se puede desactivar poniendo la propiedad «enableBEProtection» a cero, en cuyo caso tendremos la misma estrategia anterior.

Tened en cuenta también que nosotros hemos de publicar versiones de los robots que esperamos que sean estables a lo largo del tiempo. Algunos de vosotros optimizáis los robots recurrentemente según las circunstancias, por supuesto no vemos inconveniente en ello.

Por último, quien crea que el escenario va a continuar claramente alcista, puede desactivar las posiciones cortas si lo ve conveniente. Dado el mercado alcista de las ultimas semanas, los resultados para posiciones sólo alcistas han sido realmente buenas para muchos robots. Os invitamos a probarlo y pensar si aplica por ejemplo poner una instancia sólo para posiciones largas y otra con ambos tipos (no es ninguna recomendación)

Nuevas versiones «BE» a detalle

• Se ha añadido una protección en BE por puntos sencilla. Superados N puntos de beneficio, proteger.
• Se han probado valores de 20 a 120 puntos para proteger. En esos valores, salvo los Talos, ya se han protegido antes.
• Una mala entrada es una mala entrada, no hay sistema que acierte el 100%. Pero a su vez una buena entrada que se corte por la nueva protección en breakeven, seguramente quede ahí sin obtener los beneficios, dado que dificilmente se recibirá de nuevo una señal de entrada parecida.
• Ninguna de las versiones añadiendo la protección en breakeven mejora los resultados anteriores, pero:
  • En algunos casos mantiene o mejora el ratio de ganacia / pérdida o el DD
  • Nos sirve para comprobar o reflejar algunos aspectos de las estrategias a mejorar, y para localizar sobreoptimizaciones y/o sesgo alcista.
  • Ojo! El sesgo alcista o bajista puede ser estupendo si sabemos cuando usarlo o no. Insistimos aquí que nosotros publicamos estrategias que puedan seguir funcionando en cualquier caso.

Zeus

Talos V2.1

Talos V2

Ares

AresLR

Hades

Aunque no la hemos publicado, Hades está disponible y está siendo usada por algunos de nuestros clientes actuales.